Risk Yönetim Sistemleri
OMS Ürünleri Nelerdir?
OMS (Emir Yönetim Sistemi), finansal piyasalarda yatırımcıların emirlerini yönetmek için kullanılan bir yazılım sistemidir. OMS, yatırımcıların emirlerini hızlı ve doğru bir şekilde yönetmelerine yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Bu sistem, yatırımcıların emirlerini girmelerine, yönetmelerine, takip etmelerine ve raporlamalarına olanak tanır. Ayrıca, OMS, yatırımcıların emirlerini piyasada gerçekleştirme işlemini de yapabilir. Böylece yatırımcılar, emirlerinin durumunu anında takip edebilir ve piyasadaki fırsatları daha iyi değerlendirebilirler.
Risk Yönetim Sistemleri (RMS) ürünü, OMS ürün grubu ailesinde yer alan bir uygulamadır.
VİOP (Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası) risk yönetimi uygulaması, kurumun müşteri bazında ve toplam kurum bazında risk ölçümü ve takibi yapmasını, uyarılar üretmesini ve gerekli eylemlerin alınmasını sağlayan modüllere sahiptir.
Piyasa Riskinin Yönetimi
Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda gerçekleştirilen kaldıraçlı işlemler sonucunda yukarı veya aşağı yönlü sert fiyat hareketlerinin yaşandığı dönemlerde yüksek miktarlarda zarar eden pozisyonlar bulunur. Bu durumlarda müşteri teminatlarının yetersizliği halinde risk aracı kurum üzerine geçer ve pozisyondan aracı kurum sorumlu olur.
Müşteri pozisyonlarından ve kurumun dayanak varlıklar bazında toplam pozisyonundan kaynaklanan risklerin yönetilebilmesi için tüm müşteri teminatlarının, kaldıraç ve özkaynak oranlarının anlık takip edilmesi, gerekli durumlarda margin call ve stop out işlemlerinin zamanında yapılabilmesi, aracı kurumun piyasa risklerini yönetebilmesi adına önemlidir.
Doğru bir risk yönetimi politikası, piyasa hareketleri kaynaklı zararları azaltacaktır.
Nerelerde, ne amaçla kullanılır?
Raporlar: Kurumların hazır risk raporlarının veya geliştirilecek özel raporların oluşturulması ve risk simülasyonu modülleri
Margin Call: Müşterilerin teminat tamamlama çağrısına düşme durumlarını otomatik olarak takip etmek, otomatik margin call kapatma yönetimi ve gerekli uyarıları göndermek
Stop Out: Tanımlanan kurallara göre, müşteri risklerini yakından takip eder. Müşteri bazlı kurallar belirlemek mümkündür. Pozisyon kapatma mecburiyeti oluştuğu zaman ‘’tam gerektiği kadar’’ pozisyon kapatılır. En karlıdan veya en zararlıdan başlatabilmek gibi muhtelif seçenekler uygulanabilir.
Vade Sonu Kontrolü: Pay vadeli sembollerde, vade sonunda pozisyon açma –kapama denetimi / uygulamaları yapar. Hisse senedi portföyüne bağlı yönetim seçenekleri vardır.
Üründe hangi özellikler vardır?
- - Hesap/Hesap grubu bazından otomatik Margin Call Kapatma ve bildirim servisi
- - Hesap/Hesap grubu bazından otomatik Stop Out ve bildirim servisi
- - Vadenin son işlem gününde kısa pozisyonlu pay vadeli pozisyonların otomatik kapatılması ve bildirim servisi
- - Üst Yönetim ve Risk Departmanlarına gelişmiş kurum risk analizi raporları ve göstergeleri
- - Anlık Auto Margin Call ve Auto Stop Out işlemlerinin ve mesajlarının takibi ve tarihsel detaylı rapor sorgulama
- - Kurum pozisyonlarının anlık piyasa fiyatlarına göre risk analizi.
- - Kurum pozisyonlarının anlık piyasa fiyatları üzerinden dayanak varlık yüzdesel değişimlerine göre risk simülasyonu.
- - Belirlenen zamanlarda anlık risk analizinin yapılması ve hesaplardan sorumlu birimler ve yatırım uzmanlarına e-posta yoluyla raporların iletilmesi
- - Kurum risk bildirimlerinin uzaktan takibi
- - Risk raporlarının hesap sahibine e-posta ve SMS yoluyla iletilmesi
- - Matriks Mobil IQ ve Matriks Web Trader ürünleri kullanıcılarına Web/Push Notification servisleriyle risk bildirimlerinin anlık yapılabilmesi
- - Özkaynak oranı belirlenen seviye altına düşen hesap bildirimlerinin yapılması
- - Kaldıracı oranı belirlenen seviye üzerine çıkan sözleşmelerin e-posta yoluyla raporlarının iletilmesi
- - VIOP başlangıç teminatının %50’sinden fazla gün içi teminat tamamlama çağrısı olan hesaplar raporu
- - VIOP bulunması gerekenin altında teminatı bulunan hesaplar raporu (net dayanak varlık bazında)
- - Kurumun dayanak varlık bazında brüt pozisyon büyüklüğü raporu
- - VIOP hesapları pay vadeli/opsiyon pozisyon raporu
- - Dayanak varlık fiyatında %7 değişim olması halinde teminatı eksiye dönecek hesaplar listesi
- - Hesabında kısa opsiyon bulunan müşteriler için, pozisyonların spot fiyatlara göre realize edilmiş teminat raporu
- - Kısa opsiyon potansiyel ödeme raporu
- - VIOP hesapları risk raporu / VIOP hesapları risk raporu (tarihsel)
- - VIOP pozisyonlar risk raporu
- - VIOP hesapları risk raporu simülasyonu / VIOP hesapları risk raporu simülasyonu (tarihsel)
- - Kuruma özel geliştirilen raporlar